Stress tests sur les principaux risques bancaires

1. La formation en résumé

Cette formation vise à développer un niveau d’expertise avancé dans la mise en œuvre opérationnelle des stress tests appliqués aux principaux risques bancaires. Elle permet de maîtriser le concept de stress test, les calculs associés ainsi que les différentes étapes de leur construction. L’objectif principal est d’offrir une compréhension approfondie des stress tests les plus significatifs et de leur intégration dans la politique globale de gestion des risques d’une banque. Ce programme se distingue par son approche complète couvrant à la fois les aspects réglementaires, méthodologiques et organisationnels liés aux stress tests.

2. Les thèmes abordés

- Introduction au contexte réglementaire et à la mise en œuvre des stress tests, incluant la réglementation bâloise, les ratios de solvabilité, le risque de liquidité et le rôle des autorités comme la BCE.
- Typologies, approches et caractéristiques des stress tests : objectifs, différents types (historiques, hypothétiques, analyse de sensibilité, reverse stress tests), horizon de projection, diversification et contagion des risques, sévérité et plausibilité des chocs.
- Périmètre des stress tests : couverture et granularité avec un focus sur les différents risques tels que le risque de crédit, contrepartie, marché, liquidité, opérationnel, titrisation, risque de conduite, risque de taux d’intérêt (IRRBB), concentration, change, ainsi que les risques ESG.
- Méthodologie de déploiement : conception, granularité, évaluation, documentation, principes de proportionnalité, analyse de scénarios, modèles utilisés, interactions dynamiques et effets de rétroaction, hypothèses et mesures correctives.
- Utilisation pratique des stress tests dans la banque : besoins ICAAP, ILAAP, plans de financement d’urgence, plans préventifs de rétablissement, et intégration dans la stratégie bancaire.
- Gouvernance autour des stress tests : rôle et responsabilités du conseil d’administration, chaînes de responsabilité, documentation et contrôle par le superviseur.
- Organisation et infrastructure : fréquence des exercices, systèmes d’information pour l’agrégation des données, évaluation et mise à jour annuelle, ressources humaines spécialisées, reporting réglementaire, industrialisation des stress tests, maturité et coût du dispositif.
- Synthèse et conclusion avec un retour d’expérience et évaluation de la formation.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation combine exposés théoriques et mises en pratique grâce à des illustrations variées, exercices et cas concrets issus des états financiers bancaires. Des outils pédagogiques interactifs sont utilisés, tels que QCU, questionnaires vrai/faux et sessions de questions-réponses, afin de valider et renforcer les acquis. Une documentation complète en format PowerPoint est fournie pour accompagner les participants tout au long du parcours. Cette approche favorise l’acquisition progressive d’une expertise opérationnelle solide dans le domaine des stress tests bancaires.