Stress tests sur les principaux risques bancaires

La formation en résumé

Cette formation porte sur la conception, le déploiement et l’utilisation des stress tests appliqués aux principaux risques bancaires. Elle vise à permettre aux participants de comprendre les différentes approches, les étapes de construction des exercices et les hypothèses qui les structurent. Les professionnels pourront également analyser la place des stress tests dans la politique de la banque, notamment pour éclairer la gestion des risques, la solvabilité et la liquidité.

Le programme

• Contexte bancaire, réglementation bâloise, fonds propres, solvabilité et liquidité.


• Typologies et caractéristiques des stress tests : exercices historiques ou hypothétiques, analyses de sensibilité et reverse stress tests.


• Périmètre et granularité des exercices, avec examen des risques de crédit, de marché, de liquidité, opérationnel, de taux et ESG, entre autres.


• Méthodologie de déploiement : conception des scénarios, modèles, hypothèses, horizons temporels, sévérité des chocs et interactions entre les risques.


• Utilisation des stress tests dans les dispositifs ICAAP et ILAAP, les plans de financement d’urgence et les plans préventifs de rétablissement.


• Gouvernance et organisation : responsabilités, documentation, infrastructure de données, agrégation, reporting et contrôle du dispositif.

Les compétences visées

• Manipuler le concept de stress test et les calculs associés dans une activité opérationnelle.


• Distinguer les principales approches et catégories de stress tests.


• Analyser les risques couverts, les scénarios et les hypothèses de projection.


• Comprendre comment les stress tests contribuent aux dispositifs de gestion des risques et à la politique bancaire.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux professionnels de la banque intervenant en comptabilité, reporting financier ou prudentiel, contrôle, gestion des risques, audit, trésorerie ou communication financière. Elle peut également concerner les responsables financiers, les responsables des fonctions ALM et Risques, les membres du management ainsi que les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs.

Éléments de méthodologie

La pédagogie alterne illustrations et exercices pratiques. Des états financiers de banques servent à illustrer les notions présentées. La documentation de formation s’appuie sur des supports PowerPoint et des synthèses pour accompagner l’appropriation des contenus.