Risque opérationnel : identification, mesure, gestion et pilotage

1. La formation en résumé
Cette formation vise à fournir une maîtrise complète du contexte réglementaire et des enjeux actuels liés au risque opérationnel dans le secteur bancaire et financier. Elle permet d’identifier les bonnes pratiques à partir d’affaires récentes et de sanctions, et de réussir la mise en place d’un dispositif efficace de gestion du risque opérationnel. Les participants apprendront à choisir et utiliser les méthodes et outils adaptés pour l’identification, la mesure, la gestion et le pilotage de ces risques. Le plus de ce programme réside dans son traitement approfondi des évolutions réglementaires, notamment la nouvelle approche Standard Measurement Approach (SMA) issue de CRR3, ainsi que dans son approche pragmatique fondée sur des cas concrets et des exercices pratiques.

2. Les thèmes abordés
- Les enjeux du risque opérationnel : incidents récents, cadre réglementaire (Bâle II, Bâle III, arrêté de 2014), définition et méthodes de calcul des exigences de fonds propres, présentation de la réforme CRR3 et SMA.
- Organisation dédiée au traitement du risque opérationnel : acteurs concernés, coordination avec les fonctions de contrôle, bonnes pratiques organisationnelles.
- Cartographie des risques opérationnels : nouvelle taxonomie CRR3, approche par processus, auto-évaluation des risques, difficultés pratiques et utilisation de la cartographie comme outil de pilotage.
- Gestion de la base de pertes et d’incidents : définitions, collecte des données, nouveaux attributs CRR3, rôles et responsabilités, gestion des incidents complexes.
- Mesure des risques dans les approches avancées : données internes et externes, analyse scénarios, méthodes quantitatives et qualitatives, évolution vers la méthode standard avancée SMA.
- Suivi et maîtrise des risques : dispositifs de contrôle, plan de continuité d’activités, assurabilité, indicateurs clés de risque, tableaux de bord.
- Reporting réglementaire COREP : nouveaux états COREP liés au risque opérationnel, principes de construction, rapports liés au pilier 3.
- Outils et systèmes : fonctionnalités essentielles pour l’évaluation, la collecte, la quantification et le reporting, panorama des solutions du marché.
- Synthèse et conclusion : récapitulatif des acquis et évaluation finale.

3. Éléments de méthodologie de la formation
La formation combine des apports théoriques avec une alternance d’illustrations concrètes et d’exercices pratiques pour faciliter l’assimilation des concepts. Des supports PowerPoint sont utilisés pour structurer les contenus. La pédagogie intègre des questionnaires à choix unique, des questions vrai/faux ainsi que des sessions de questions/réponses permettant de vérifier, réviser et consolider les connaissances acquises. Des synthèses régulières favorisent la compréhension globale et l’ancrage des bonnes pratiques.