PAB Module 3 - La gestion des risques (identification, évaluation, suivi, contrôle et atténuation des principaux types de risques d’un établissement soumis à la surveillance prudentielle)

La formation en résumé

Cette formation porte sur l’identification, l’évaluation, le suivi, le contrôle et l’atténuation des principaux risques auxquels sont exposés les établissements bancaires soumis à la surveillance prudentielle. Elle vise à permettre aux participants de distinguer les différentes familles de risques, d’en comprendre les mécanismes de gestion et de mobiliser des repères utiles aux décisions prises au sein d’un conseil. Les risques de crédit et de contrepartie, de taux, de liquidité et de marché sont abordés, ainsi que les indicateurs clés de pilotage.

Le programme

• Introduction aux risques bancaires : grands équilibres du bilan et distinction entre risques de crédit, risques bancaires et risques non financiers.


• Risques de crédit et de contrepartie : nature, évaluation, gestion, politiques de crédit et indicateurs de pilotage.


• Risques de taux et de liquidité : sources et enjeux, gaps, calcul des impasses, LCR, NSFR et objectifs de l’ALM.


• Risques de marché : composantes, instruments financiers, techniques de mesure et de gestion, indicateurs de pilotage.


• Conclusion à destination de l’administrateur : questions clés à se poser et synthèse des notions abordées.

Les compétences visées

• Identifier et distinguer les principaux types de risques bancaires.


• Évaluer les risques de crédit et de contrepartie et en comprendre les pratiques de gestion.


• Analyser les risques de taux, de liquidité et de marché à l’aide de leurs indicateurs de pilotage.


• Mobiliser des repères sur les règles et normes de gestion des risques pour éclairer les décisions au sein d’un conseil.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux dirigeants effectifs et aux membres d’un organe social exerçant des fonctions au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou d’un organe équivalent d’un établissement assujetti. Elle concerne les participants amenés à contribuer à la gouvernance et à la surveillance des risques de leur établissement.

Éléments de méthodologie

La pédagogie associe une documentation au format PowerPoint, des illustrations et des exercices pratiques. Des QCU, des questions vrai/faux et des échanges de questions-réponses servent à vérifier, réviser et consolider les acquis. Des synthèses accompagnent les contenus abordés.