Mesure et gestion du risques de concentration - grands risques (large exposures)

1. La formation en résumé

Cette formation se concentre sur la mesure et la gestion des risques de concentration, appelés grands risques (large exposures), dans le secteur bancaire, en lien avec la réglementation issue de Bâle III. Elle vise à situer les enjeux des textes réglementaires majeurs tels que le Capital Requirements Regulation (CRR), la Capital Requirements Directive (CRD 4) et les actes délégués relatifs aux grands risques. Un accent particulier est mis sur les impacts de la finalisation de Bâle III, applicable à partir de 2023, afin de permettre aux professionnels de comprendre et d’anticiper les exigences prudentielles dans la gestion des grands risques.

2. Les thèmes abordés

- Introduction : définition et périmètre des grands risques selon la réglementation bâloise, incluant la notion de groupe de contreparties liées (GCC), les entités assujetties au suivi et le périmètre de surveillance des expositions.

- Limite grands risques : règles spécifiques aux portefeuilles bancaires (banking book) et de négociation (trading book), calcul des exigences de fonds propres en cas de dépassement, attentes des autorités de supervision, politique d’escalade et gestion des dépassements, lien avec l’appétit au risque, particularités applicables aux banques d’importance systémique, reporting réglementaire, y compris pour les expositions importantes (>= 300 M€) et les entités du shadow banking, ainsi que les exigences des guidelines de l’EBA.

- Synthèse et conclusion : récapitulatif des points clés et évaluation finale de la formation.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation combine des présentations théoriques avec des illustrations pratiques, notamment à travers des exercices sous Excel, des questionnaires à choix unique (QCU), des questions véritable/faux et des échanges interactifs pour valider les acquis. Elle s’appuie également sur l’analyse d’états financiers bancaires pour contextualiser la théorie et inclut des synthèses régulières afin de faciliter la compréhension et la mémorisation des concepts.