Mesure et gestion du risque géopolitique

1. La formation en résumé

La formation « Mesure et gestion du risque géopolitique » s’adresse aux professionnels du secteur bancaire souhaitant appréhender l’impact transversal croissant du risque géopolitique sur leurs activités. Elle met en lumière comment ce risque, autrefois perçu comme externe et abstrait, est désormais un facteur central de vulnérabilité intégrant les dimensions crédit, marché, liquidité, souverain, opérationnel et stratégique. L’un des atouts majeurs de ce programme réside dans sa capacité à outiller les participants pour identifier les canaux de transmission du risque vers le bilan bancaire et à construire des scénarios géopolitiques ainsi que des reverse stress tests adaptés aux portefeuilles. L’objectif est aussi de définir des bonnes pratiques de gouvernance et de pilotage pour une gestion efficace et opérationnelle du risque géopolitique dans le contexte bancaire.

2. Les thèmes abordés

- Compréhension du nouveau contexte géopolitique et géoéconomique : analyse des enjeux contemporains tels que la confrontation géoéconomique, les conflits, sanctions, et la fragmentation mondiale, ainsi que l’interconnexion avec d’autres risques systémiques (inflation, dette, cyber, IA…).
- Identification des canaux de transmission du risque vers les banques : étude des impacts macroéconomiques, crédit, souverain, liquidité, marché, opérationnel et stratégique résultant d’événements géopolitiques.
- Mesure des expositions directes et indirectes : élaboration d’une cartographie approfondie incluant pays, secteurs, chaînes de valeur, institutions financières non bancaires (NBFI), devises, et collatéraux, avec un focus sur les signaux précoces de vulnérabilité.
- Construction de scénarios géopolitiques et reverse stress tests : méthodologie pour concevoir des scénarios plausibles à partir de seuils de rupture, leur traduction en impacts prudentiels (PD, LGD, CET1, liquidité…), et analyse des alternatives pour la gouvernance des risques.
- Gouvernance, pilotage et bonnes pratiques : définition d’un cadre opérationnel intégrant gouvernance dédiée, indicateurs d’alerte, limites d’exposition, due diligence renforcée, et préparation de plans d’action stratégiques en réponse aux chocs géopolitiques.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation adopte une approche pédagogique active et pragmatique, combinant exposés théoriques, illustrations concrètes et nombreux cas pratiques. Elle utilise des outils variés tels que des matrices d’impacts, cartographies d’expositions, et exercices de construction de scénarios et de stress tests. Les participants bénéficient d’une documentation PowerPoint complète, de sessions de questions-réponses, de QCU et Vrai/Faux pour valider les acquis, ainsi que de synthèses régulières facilitant l’assimilation des concepts. Cette alternance d’apports conceptuels et d’applications opérationnelles vise à ancrer durablement les compétences nécessaires à la gestion du risque géopolitique dans un environnement bancaire.