Mesure et gestion des risques opérationnels

1. La formation en résumé

Cette formation spécialisée porte sur la mesure et la gestion des risques opérationnels dans le secteur bancaire, en lien avec la réglementation prudentielle et les exigences des normes Bâle II, Bâle III et CRR3. Elle offre une compréhension approfondie du contexte réglementaire, des enjeux majeurs liés au risque opérationnel, ainsi que des méthodes de pilotage et de contrôle adaptées. Le programme vise à maîtriser la mise en place d’un dispositif de gestion des risques opérationnels, à connaître les attentes en matière de calcul des exigences de fonds propres, de reporting régulateur et interne, et à appréhender les risques spécifiques tels que la fraude, la cybersécurité ou encore le blanchiment. Un autre point fort de cette formation est son intégration dans le cadre réglementaire évolutif, notamment avec les travaux de l’EBA et la finalisation du cadre CRR3.

2. Les thèmes abordés

- Notions fondamentales et enjeux du risque opérationnel : définition, catégories, gouvernance, pilotage et contexte réglementaire.
- Cartographie des risques opérationnels : démarche par processus, auto-évaluation (RCSA) et bonnes pratiques.
- Organisation et gestion de la base de pertes et d’incidents : collecte, suivi, remédiation et méthodologies EBA.
- Gestion des risques opérationnels majeurs : fraude interne et externe, risques cyber et IT, blanchiment, cryptomonnaies, risques sanitaires, géopolitiques et intégration ESG.
- Calcul des exigences de fonds propres selon la méthode SMA (Standardised Measurement Approach) en lien avec la finalisation de Bâle III et CRR3 : principes, calculs détaillés et exemples.
- Exigences réglementaires à venir et évolutions des méthodologies, incluant les guidelines, RTS et ITS de l’EBA.
- Reporting sur le risque opérationnel : COREP OPR, RAF, KPI, et évolutions prévues.
- Publication Pilier III : informations obligatoires, évolutions CRR3 et exigences de collecte et comptabilisation des pertes.
- Techniques d’assurance en matière de risque opérationnel : couverture assurantielle et impacts des évolutions réglementaires.
- Synthèse et évaluation finale de la formation.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation s’appuie sur une alternance pédagogique entre exposés théoriques, illustrations par des cas récents ainsi que des exercices pratiques pour ancrer les connaissances. Des outils variés sont utilisés tels que des QCU, des questions/réponses et des synthèses pour vérifier et consolider les acquis. La documentation est fournie principalement en format PowerPoint. Cette approche interactive vise à garantir une assimilation progressive et opérationnelle des concepts et techniques relatives à la gestion des risques opérationnels dans un cadre bancaire et réglementaire exigeant.