Mesure et gestion des risques bancaires

1. La formation en résumé
La formation « Mesure et gestion des risques bancaires » offre une compréhension approfondie des principaux risques auxquels les établissements bancaires sont confrontés, ainsi que des processus et méthodes de gestion associés. Ce programme vise à fournir une vision globale et technique du management des risques bancaires, incluant leur mesure et leur couverture, tout en intégrant le vocabulaire spécialisé indispensable pour un dialogue efficace avec les équipes dédiées au risque et à la gestion financière. Ce point fort permet aux participants de maîtriser les fondamentaux du dispositif prudentiel, notamment Bâle III, et d’appréhender les enjeux actuels liés aux risques ESG.

2. Les thèmes abordés
- Les risques bancaires : définition, typologie, processus de gestion, fonctions clés, contrôle interne, évolution des méthodes de mesure, fonds propres économiques et prudentiels, approche des autorités de contrôle.
- Les fonds propres : rôle, allocation, dispositif Bâle III et ses finalisations, ratios de solvabilité et de levier.
- Mesure et gestion du risque de crédit : concepts fondamentaux, réducteurs de risque, agences de notation, notions de défaut bâlois, gestion des créances douteuses, politique d’octroi avec critères ESG, indicateurs d’alerte, traduction dans les ratios de solvabilité IRB, modifications réglementaires.
- Mesure et gestion du risque de liquidité : origine, effets, indicateurs, gestion, cadre réglementaire incluant CRR2, ratios LCR, NSFR, ALMM, illustrations par les crises financières.
- Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire : origine, mesures (gap de taux, sensibilité), gestion, réglementation IRRBB, orientations de l’ABE et RTS correspondants.
- Risque de marché et CVA : périmètre, mesure et gestion, définition de la FRTB, modifications des approches standard et internes, exigences de validation et publication réglementaire.
- Risque opérationnel : notions générales, cadre prudentiel incluant CRR3, classification des incidents, exigences de reporting et publication.
- Risque ESG : contexte d’investissement durable, définition et typologie des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, impact sur les autres risques bancaires, modalités de traitement selon les piliers réglementaires.
- Synthèse et conclusion : récapitulatif des acquis et évaluation finale.

3. Éléments de méthodologie de la formation
Le programme combine des présentations structurées en supports PowerPoint avec une alternance d’illustrations concrètes et d’exercices pratiques pour favoriser l’intégration des connaissances. Des outils d’évaluation tels que QCU, vrai/faux et questions/réponses sont utilisés tout au long de la formation afin de vérifier, réviser et consolider les acquis. Des synthèses régulières permettent également de faciliter la compréhension globale et la mise en perspective des différentes notions abordées.