Mesure et gestion des risques bancaires

1. La formation en résumé

Cette formation vise à fournir une compréhension approfondie des principaux risques bancaires et des méthodes de leur mesure et gestion, en s’appuyant sur le cadre réglementaire prudentiel, notamment Bâle III et ses évolutions. Elle permet d’acquérir une vision globale du processus de gestion des risques bancaires, incluant les risques de crédit, liquidité, taux d’intérêt, marché, opérationnel et ESG. Le programme met également l’accent sur l’intégration du vocabulaire technique spécifique, facilitant ainsi l’échange avec les équipes spécialisées en gestion des risques et en finance. Ce parcours s’adresse particulièrement aux professionnels souhaitant maîtriser les fondamentaux du risk management bancaire dans un contexte réglementaire exigeant.

2. Les thèmes abordés

- Les risques bancaires : définitions, typologies, processus de gestion, fonctions clés, contrôle interne, évolution des méthodes et rôle des autorités de supervision.
- Les fonds propres : rôle, allocation, dispositifs réglementaires Bâle III, ratios de solvabilité et de levier.
- Mesure et gestion du risque de crédit : concepts fondamentaux, réducteurs de risque, notation externe et interne, notions de défaut bâlois, gestion des prêts non performants (NPL), politique d’octroi et critères ESG, indicateurs d’alerte, intégration dans les ratios prudentiels.
- Mesure et gestion du risque de liquidité : origine, effets, indicateurs, gestion, cadre réglementaire incluant CRR2 et ratios LCR, NSFR, ALMM.
- Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire : sources, mesures (gap, sensibilité), gestion, cadre réglementaire IRRBB, orientations de l’ABE et RTS associés.
- Risque de marché et CVA : périmètre, mesure, gestion, définition et impacts de la FRTB, révisions des approches standard et modèles internes, règles de validation, revue du risque CVA, exigences de publication.
- Risque opérationnel : définitions, gestion, cadre prudentiel CRR3, classification des incidents, reporting et publication.
- Risque ESG : contexte d’investissement durable, définition et typologies (environnemental, social, gouvernance), effet d’amplification sur les autres risques, modalités de traitement aux piliers 1, 2 et 3.
- Synthèse et évaluation finale de la formation.

3. Éléments de méthodologie de la formation

L’approche pédagogique combine exposés théoriques illustrés par des cas pratiques et exercices d’application pour favoriser la compréhension et l’assimilation des concepts clés. Des supports PowerPoint détaillés accompagnent les sessions, tandis que des questionnaires à choix unique (QCU), des exercices Vrai/Faux et des sessions de questions-réponses sont utilisés pour vérifier et consolider les acquis. La formation privilégie une interaction active avec les participants, facilitant ainsi l’intégration des notions complexes dans leur pratique professionnelle.