Intégration de l'ESG dans le dispositif de mesure et gestion du risque de liquidité

La formation en résumé

Cette formation porte sur l’intégration des facteurs ESG dans la mesure et la gestion du risque de liquidité bancaire. Elle examine leurs canaux de transmission, leurs effets sur les actifs, les coûts de financement et les ratios réglementaires, ainsi que leur prise en compte dans l’ILAAP et la gouvernance. Elle vise à permettre aux participants d’analyser ces impacts, de mettre en œuvre des stress tests et d’identifier les éléments de pilotage et les attentes du superviseur.

Le programme

• Cadre réglementaire et enjeux de l’intégration de l’ESG dans la gestion du risque de liquidité.


• Canaux de transmission : risques climatiques, de transition, de réputation et géopolitiques.


• Effets du rating ESG sur la liquidité, le collatéral et le coût de financement.


• Conséquences des facteurs ESG sur la réserve de liquidité et les actifs HQLA.


• Impacts sur les ratios LCR et NSFR, l’ILAAP et le reporting ESG.


• Intégration de l’ESG dans la gouvernance et la politique de gestion de la liquidité.

Les compétences visées

• Comprendre les canaux de transmission du risque ESG au risque de liquidité.


• Analyser les effets des ratings ESG sur la valorisation des actifs, le collatéral et le financement.


• Mettre en œuvre des stress tests ESG liés à la liquidité et intégrer les risques concernés dans l’ILAAP.


• Identifier les leviers de pilotage et les attentes du superviseur en matière de gestion de la liquidité.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse notamment aux professionnels des banques intervenant dans la gestion des risques, l’ALM, la finance, le contrôle ou l’audit. Elle peut également concerner les professionnels impliqués dans le pilotage de la liquidité, la gestion des actifs et des passifs ou le suivi des exigences prudentielles.

Éléments de méthodologie

La pédagogie alterne illustrations et exercices pratiques, dont un cas de simulation d’une dégradation du rating ESG d’une banque et de ses effets sur le coût de financement et le besoin de liquidité. Des QCU, des questions vrai/faux et des échanges questions-réponses contribuent à réviser et confirmer les acquis. Des synthèses complètent les supports pédagogiques.