Intégration de l'ESG dans le dispositif de mesure et gestion du risque de liquidité

1. La formation en résumé
Cette formation vise à approfondir la compréhension de l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans le dispositif de mesure et de gestion du risque de liquidité des banques. Elle met en lumière les canaux de transmission du risque ESG sur la liquidité, les impacts stratégiques et prudentiels, ainsi que les évolutions réglementaires et opérationnelles à anticiper. Le programme permet également de maîtriser la mise en œuvre des stress tests spécifiques ESG, l’ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) et les attentes des superviseurs. Le plus de cette formation réside dans l’approche concrète avec des cas pratiques et la prise en compte des enjeux actuels liés à la gouvernance et à la stratégie des établissements financiers.

2. Les thèmes abordés
- Introduction au cadre réglementaire : EBA guidelines, ECB guides, enjeux actuels de l’intégration ESG dans la gestion du risque de liquidité.
- Canaux de transmission du risque ESG sur la liquidité bancaire : risques physiques (catastrophes naturelles), risques de transition, risques de réputation et géopolitiques, exemples de scénarios de stress ESG.
- Effets du rating ESG sur la liquidité et le collatéral : impact sur la valorisation des actifs, éligibilité du collatéral, coût de la liquidité et conséquences d’une dégradation du rating ESG, incluant un cas pratique de simulation.
- Effet de l’ESG sur la réserve de liquidité : risques liés à l’éligibilité ESG des actifs liquides HQLA, problématiques de stranded assets, critères de sélection et valorisation des actifs.
- Impact de l’ESG sur les ratios réglementaires LCR (Liquidity Coverage Ratio) et NSFR (Net Stable Funding Ratio) : volatilité des passifs, dégradation des actifs, ajustements réglementaires et attentes des autorités de supervision.
- Intégration de l’ESG dans l’ILAAP et le reporting : identification, évaluation et communication des risques ESG liés à la liquidité, plans de contingence, documentation attendue par les superviseurs.
- Gouvernance ESG autour du risque de liquidité : rôle des départements ALM (Asset Liability Management), politique de gestion de la liquidité, comités ALCO, appétit au risque et stratégie d’investissement.
- Conclusion et perspectives : synthèse des leviers d’intégration efficace de l’ESG et échanges sur les défis pratiques rencontrés.

3. Éléments de méthodologie de la formation
L’approche pédagogique combine présentations théoriques, illustrations concrètes et exercices pratiques pour favoriser l’assimilation des concepts. Des outils interactifs tels que QCU, vrai/faux et questions/réponses sont utilisés pour valider les acquis. La formation s’appuie sur une documentation détaillée en support PowerPoint et encourage la participation active des apprenants afin de confronter les enseignements aux réalités professionnelles.