Intégration de l'ESG dans le dispositif de mesure et gestion du risque de concentration

La formation en résumé

Cette formation porte sur l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la mesure et la gestion du risque de concentration bancaire. Elle vise à permettre aux participants d’identifier les canaux de transmission de ces facteurs, de cartographier les expositions concernées et de faire évoluer les limites, le suivi et la gouvernance du risque. Elle aborde également l’application des stress tests et la prise en compte des concentrations ESG dans les dispositifs ICAAP et ILAAP.

Le programme

• Définition du risque de concentration et cadre réglementaire applicable ; effets organisationnels et prudentiels de l’intégration de l’ESG.


• Canaux de transmission ESG : risques sectoriels, géographiques, de contrepartie, de financement et grands risques.


• Mesure et cartographie des expositions, notamment les concentrations carbone, les contreparties controversées et les dépendances à des ressources sensibles.


• Définition de limites ESG, suivi des expositions, reporting et intégration dans la gouvernance des risques.


• Stress tests appliqués aux risques sectoriels, géographiques et aux sources de financement.


• Intégration des concentrations ESG dans l’ICAAP et l’ILAAP, puis articulation avec l’appétit au risque et la stratégie d’investissement.

Les compétences visées

• Identifier les canaux de transmission du risque ESG vers le risque de concentration.


• Cartographier les expositions sectorielles, géographiques et de contrepartie présentant des enjeux ESG.


• Définir des limites et des indicateurs de suivi adaptés aux concentrations ESG.


• Construire des scénarios de stress et intégrer leurs effets dans les dispositifs ICAAP et ILAAP.


• Prendre en compte les attentes du superviseur et les évolutions du cadre de gestion du risque.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse notamment aux professionnels de la banque intervenant en gestion des risques, en pilotage des risques de concentration ou en gouvernance. Elle peut également concerner les personnes chargées de l’intégration des enjeux ESG dans les dispositifs de risque, de capital et de liquidité. Des connaissances générales de l’économie bancaire sont requises.

Éléments de méthodologie

La pédagogie associe des illustrations à des exercices pratiques. Une documentation sous forme de présentation et des synthèses accompagnent les apports de la formation.