Intégration de l'ESG dans le dispositif de mesure et gestion du risque de concentration

1. La formation en résumé

Cette formation aborde l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans le dispositif de mesure et de gestion du risque de concentration en milieu bancaire. Elle vise à faire comprendre les canaux par lesquels le risque ESG impacte le risque de concentration et à appréhender les conséquences organisationnelles et prudentielles qui en découlent. Les participants sont également formés à la mise en œuvre concrète d’outils tels que les stress tests, ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) et ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), tout en acquérant une connaissance précise des attentes des superviseurs et des éléments clés de pilotage. Le plus de cette formation réside dans son approche complète et opérationnelle qui combine cadre réglementaire, cartographie des risques, méthodologies de stress testing et gouvernance ESG.

2. Les thèmes abordés

- Introduction au risque de concentration : définition sectorielle, géographique, contreparties, financement et grands risques, avec un rappel du cadre réglementaire (EBA, BCE) et les raisons actuelles d’intégrer l’ESG dans cette gestion.
- Canaux de transmission du risque ESG : analyse des risques sectoriels (transition climatique, risques physiques et sociaux), géographiques (zones à risque climatique extrême ou gouvernance faible), risques de contrepartie et financement, ainsi que l’impact sur les grands risques avec des exemples concrets d’expositions sensibles.
- Mesure et cartographie du risque de concentration ESG : élaboration d’une cartographie dynamique des expositions, détection des “poches de concentration” comme la concentration carbone ou les contreparties controversées, et identification de nouvelles typologies telles que la biodiversité ou la dépendance à certaines matières premières.
- Cadre de limites, suivi et gouvernance : mise en place de limites spécifiques par secteur, zone géographique ou rating ESG, suivi via reporting et tableaux de bord, intégration dans les politiques de concentration et comités de risques.
- Stress testing appliqué au risque ESG : construction de scénarios sectoriels, géographiques et liés aux sources de financement pour tester la résilience face aux chocs ESG.
- Intégration dans ICAAP et ILAAP : prise en compte des concentrations ESG dans l’évaluation des fonds propres, allocation de capital, et gestion du risque de liquidité avec stress tests spécifiques.
- Gouvernance de suivi : intégration des critères ESG dans les revues de concentration, responsabilités des départements concernés, politiques internes, comités de gestion des risques et stratégies d’investissement.
- Conclusion et perspectives : synthèse des leviers d’intégration, étapes clés pour une démarche durable et articulation entre gestion des risques et opportunités ESG, avec un échange sur les défis pratiques rencontrés.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation combine des apports théoriques avec une documentation claire en supports PowerPoint, enrichie par des illustrations et des exercices pratiques pour une meilleure assimilation des concepts. Des outils pédagogiques variés sont utilisés, tels que QCU (questions à choix unique), Vrai/Faux, et sessions de questions-réponses, permettant de vérifier et renforcer les acquis tout au long du parcours. Cette approche interactive favorise l’engagement des participants et facilite la mise en application concrète des notions dans leurs environnements professionnels respectifs.