Déploiement d'un dispositif opérationnel de mesure et gestion du risque ESG

1. La formation en résumé

Cette formation vise à fournir les outils essentiels pour déployer un dispositif opérationnel de mesure et de gestion du risque ESG (Environnemental, Social et Gouvernance), en conformité avec les exigences des autorités, notamment sur la base du rapport de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) relatif au management et à la supervision des risques ESG pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. Elle permet d’intégrer les transformations majeures induites par ces nouveaux standards, qu’elles soient organisationnelles, de gouvernance, méthodologiques ou communicationnelles. Un des points forts de cette formation est l’élaboration d’une feuille de route claire pour l’implémentation pratique de ces dispositifs, facilitant ainsi la mise en conformité et la gestion proactive des risques ESG.

2. Les thèmes abordés

- Analyse du portefeuille et définition de la stratégie ESG : identification des expositions sensibles au risque climatique, classification selon la Taxonomie ESG, calcul du GAR (Green Asset Ratio) et du BTAR, fixation des objectifs et limites en matière de GAR, intégration dans le RAF (Risk Appetite Framework), et définition de stratégies ESG telles que l’éviction, l’accompagnement ou la sélection "best in class", ainsi que l’évaluation des impacts associés.

- Mise en place d’un dispositif de gestion du risque ESG : création d’un département dédié à la gestion des risques ESG, coordination avec les autres départements de gestion des risques, réalisation de stress tests climatiques, définition de politiques ESG, gestion des données ESG, dispositifs d’atténuation des risques, et inclusion dans les dispositifs prudentiels ICAAP et ILAAP.

- Gouvernance interne autour du risque ESG : rôle du conseil d’administration, du contrôle interne, établissement d’un comité de gestion du risque ESG, et dispositifs de rémunération associés.

- Communication autour du risque ESG : obligations du Pilier III ESG selon les guidelines de l’EBA, reporting interne et à destination des superviseurs, sensibilisation des collaborateurs, autres actions de communication, mise en place de KPIs et métriques, stratégies de collecte, traitement et publication des données ESG.

- Synthèse et conclusion : récapitulatif des apports de la formation et évaluation finale.

3. Éléments de méthodologie de la formation

L’approche pédagogique s’appuie sur une documentation PowerPoint structurée, combinant illustrations concrètes et exercices pratiques pour ancrer les acquis. Des outils interactifs tels que QCU (Questionnaires à Choix Unique), exercices Vrai/Faux et sessions questions/réponses sont utilisés pour vérifier, réviser et confirmer la compréhension des participants. Des synthèses régulières permettent de consolider les connaissances tout au long de la session. Cette méthode favorise une assimilation progressive et opérationnelle des concepts liés au management du risque ESG.