Canaux de transmission des risques ESG sur les risques traditionnels bancaires, analyse de materialite, stress tests, icaap, ilaap

La formation en résumé

Cette formation porte sur les mécanismes par lesquels les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) se répercutent sur les risques bancaires traditionnels. Elle vise à permettre aux participants de relier ces facteurs aux risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnels, puis de les intégrer aux analyses de matérialité, aux stress tests et aux dispositifs ICAAP/ILAAP. Elle aborde également les attentes réglementaires associées à la CRR3 et à la CRD VI.

Le programme

• Canaux de transmission des risques ESG et liens avec les risques financiers bancaires.


• Risques et opportunités ESG pour les portefeuilles et les investisseurs, dont la valorisation des actifs, le greenwashing et les signaux de vulnérabilité ou de résilience.


• Analyse de matérialité et construction d’une matrice de double matérialité.


• Spécificités des stress tests ESG, scénarios de référence et méthodologies.


• Intégration des risques ESG dans les processus ICAAP/ILAAP et pilotage du capital et de la liquidité.


• Exigences réglementaires de la CRR3 et de la CRD VI, gouvernance et reporting prudentiel.

Les compétences visées

• Analyser les canaux de transmission des risques ESG vers les risques bancaires traditionnels.


• Repérer les facteurs ESG pertinents et structurer une analyse de double matérialité.


• Identifier les vulnérabilités des portefeuilles aux risques physiques et de transition.


• Intégrer les risques ESG dans les stress tests et les processus ICAAP/ILAAP.


• Prendre en compte les exigences réglementaires ESG liées à la CRR3 et à la CRD VI.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux professionnels des fonctions finance, risques, contrôle, audit, back-office et middle-office bancaires, ainsi qu’aux commissaires aux comptes et à leurs collaborateurs. Elle peut également concerner les personnes souhaitant comprendre l’incidence des exigences prudentielles et des risques ESG sur le pilotage financier d’une banque. Une bonne connaissance du risk management bancaire est requise.

Éléments de méthodologie

Les apprentissages s’appuient sur une documentation de formation, des illustrations et des exercices pratiques, notamment sous Excel. Des questionnaires à choix unique, des exercices vrai/faux et des questions-réponses permettent de vérifier et de réviser les acquis. Des synthèses complètent les activités pédagogiques.