Stress tests risque ESG (climatiques) : BCE, EBA, ACPR, INTERNES

La formation en résumé

Cette formation porte sur la définition et la modélisation des scénarios de stress tests liés aux risques climatiques, ainsi que sur les exercices menés par l’EBA, la BCE et l’ACPR. Elle vise à permettre aux participants de comprendre les méthodes, les hypothèses, les résultats et les attentes des autorités, puis de structurer un dispositif interne de stress tests climatiques en tenant compte des dimensions techniques, organisationnelles, de gouvernance, d’outils et de données.

Le programme

• Risques et vulnérabilités climatiques des portefeuilles, facteurs de risque et scénarios de stress tests.


• Attentes de l’EBA et méthodologies d’évaluation et de définition des scénarios climatiques.


• Scénarios, méthodes, résultats et limites des exercices de stress tests de l’EBA.


• Exercices conduits par la BCE et l’ACPR : hypothèses, résultats et comparaison des approches.


• Feuille de route pour mettre en place un dispositif interne de stress tests climatiques.

Les compétences visées

• Identifier les risques et vulnérabilités climatiques des portefeuilles et leurs liens avec les risques financiers.


• Définir et modéliser des scénarios de stress tests climatiques en cohérence avec les recommandations de l’EBA.


• Analyser les scénarios, méthodes, résultats et limites des exercices conduits par l’EBA, la BCE et l’ACPR.


• Élaborer les composantes d’un dispositif interne de stress tests climatiques, notamment en matière de gouvernance, d’organisation, d’outils et de données.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse notamment aux comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes et trésoriers. Elle peut également concerner les responsables financiers, les responsables des fonctions ALM et Risques, ainsi que les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs. Des connaissances générales bancaires sont requises.

Éléments de méthodologie

La pédagogie alterne illustrations et exercices pratiques. Des questionnaires à choix unique, des exercices Vrai/Faux et des questions-réponses servent à vérifier et réviser les acquis. Des états financiers de banques illustrent les apports théoriques, complétés par des synthèses.