Master mention mathematiques et applications parcours probabilites et finances

Ce master 2 est actuellement cohabilité avec l'Ecole Polytechnique, et fait l'objet d'une convention avec l'ESSEC. L'année se décompose en un semestre de cours intensifs et un semestre de stage dans un établissement financier (du 1er avril au 30 septembre). Deux semaines de 2 Cours complémentaires de remise à niveau éventuels à partir du mercredi 5 septembre 2018, à choisir parmi 3 UE de 18h chacune : (C + +, Probabilités, Statistique) en septembre (pré-inscription obligatoire). Semestre 1 - Tronc commun fondamental de cours intensifs du 24 septembre au 31 mars 2018 : - 1 bloc (UE) “Probabilités, méthodes numériques et optimisation” (à partir du début octobre - 165h, 15 ECTS). - 1 bloc (UE) “Finance de marché, dérivés et économétrie” (à partir du début octobre - 132h, 15 ECTS) . - 1ère session d'examens la semaine de la rentrée en janvier. Semestre 2 - Spécialisation et Professionnalisation constitué de deux phases - du 7 janvier à fin mars 2019 : - Valider 2 UE cours obligatoires - 33h et des 4 UE optionnelles organisés en majeur et en mineur - 60h. - Réaliser un projet informatique dans la continuité du cours de Probabilités numériques et méthode de Monte Carlo en Finance du tronc commun. - Entre la mi-avril (après la fin de la session de rattrapage) et la fin septembre, partie consacrée au stage en entreprise d'une durée minimale de 5 mois. Un séminaire hebdomadaire est entièrement dévolu à la recherche de stage. Les entreprises y sont invitées à venir se présenter et à détailler leurs offres de stage. Le Programme du séminaire est consultable sur le site. Une voie longue est également proposée dans laquelle un troisième trimestre d'approfondissement est proposé avant le départ en stage mi-juin.