Intégration de l'ESG dans le dispositif de mesure et gestion du risque de marché, contrepartie, CVA

La formation en résumé

Cette formation porte sur l’intégration des facteurs ESG dans la mesure et la gestion des risques de marché, de contrepartie et de CVA. Elle examine les canaux de transmission des risques ESG, leurs effets sur les actifs, les garanties, les contreparties et les facteurs de marché, ainsi que leur prise en compte dans les dispositifs de pilotage et de gouvernance. Elle vise à permettre aux participants d’appréhender ces impacts et d’intégrer les risques ESG aux stress tests et à l’ICAAP.

Le programme

• Cadre réglementaire et principales typologies de risques ESG appliquées aux risques de marché, de contrepartie et de CVA.


• Canaux de transmission des risques ESG et effets sur la valorisation, l’éligibilité et la liquidité des collatéraux.


• Sélection des contreparties, pricing de la CVA, probabilités de défaut et limites de crédit intégrant l’ESG.


• Facteurs de marché affectés par l’ESG et développement des marchés et instruments durables.


• Stress tests ESG, ICAAP, indicateurs de suivi, limites et mandats de négociation.


• Gouvernance des risques ESG et intégration dans les politiques, comités et stratégies d’investissement.

Les compétences visées

• Comprendre les canaux de transmission du risque ESG vers les risques de marché, de contrepartie et de CVA.


• Évaluer les impacts ESG sur les actifs, les collatéraux, les contreparties et les facteurs de marché.


• Mettre en œuvre des scénarios de stress tests ESG et intégrer leurs résultats à l’ICAAP.


• Identifier les indicateurs, limites et éléments de gouvernance utiles au pilotage des risques ESG.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux professionnels intervenant dans la gestion des risques de marché, de contrepartie ou de CVA, ainsi qu’aux personnes concernées par l’intégration des facteurs ESG dans les risques financiers. Des connaissances générales de l’économie bancaire sont requises.

Éléments de méthodologie

La pédagogie alterne illustrations et exercices pratiques. Des QCU, des questions vrai/faux et des échanges de questions-réponses permettent de vérifier, réviser et consolider les acquis. Des synthèses accompagnent les apports de la formation.