De la théorie à la pratique : Initiation aux produits dérivés

La formation en résumé

Cette formation présente les principaux marchés et instruments dérivés, leurs mécanismes de fonctionnement et leurs usages en couverture, arbitrage ou spéculation. Elle vise à permettre aux participants de distinguer les grandes familles de produits, d’en comprendre les applications dans les contextes bancaires et financiers et de repérer les risques associés ainsi que les principaux repères réglementaires et comptables.

Le programme

• Marchés dérivés : acteurs, fonctionnement, catégories de produits et stratégies de gestion.


• Produits dérivés fermes : futures et forwards, fonctionnement, compensation et couverture.


• Marchés d’options : mécanismes, détermination du prix et usages en couverture.


• Dérivés de taux : FRA, futures, swaps, caps, floors, collars et swaptions.


• Dérivés actions, de change, d’énergie, de matières premières et climatiques.


• Principes de comptabilisation des dérivés OTC en comptabilité française et selon les IFRS.

Les compétences visées

• Comprendre les fondamentaux des produits dérivés et le fonctionnement de leurs marchés.


• Distinguer les principaux instruments, notamment les futures, options et swaps.


• Identifier les usages des dérivés en couverture, arbitrage et spéculation.


• Appliquer les notions étudiées à des cas pratiques bancaires et financiers.


• Repérer les risques associés aux produits dérivés et les principaux textes réglementaires concernés.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse notamment aux RCCI et RCSI, représentants de dépositaires, administrateurs de fonds, responsables de back-office, comptables et gestionnaires d’OPC ou de sociétés de gestion. Elle peut également concerner les opérateurs de middle et back offices, contrôleurs, auditeurs internes, responsables risques, professionnels de la maîtrise d’ouvrage et gestionnaires de projet.

Éléments de méthodologie

La formation s’appuie sur une documentation sous forme de présentation, une alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, ainsi que des synthèses. Des questions à choix unique, des affirmations vrai/faux et des échanges de questions-réponses sont également prévus.