Traiter sur les marches financiers

Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

Nous contacter

Prix

630 €

Localité

En présentiel

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Objectifs

- S'initier au traitement des opérations sur les marchés de taux ou de change
- Connaître le vocabulaire technique des opérateurs et apprendre à le maîtriser par des exercices de mise en situation

Programme

Le vocabulaire de base
Les marchés et les intervenants :
- L'organisation des marchés : OTC vs marché organisé
- Les cotations et la rémunération des intervenants

Les techniques de négociation sur les marchés :
- La détermination du sens de l'opération
- La lecture et l'interprétation des pages d'informations financières
- La définition à l'avance des paramètres des opérations
- Les pièges à éviter
- Les plates-formes de trading électroniques

Les produits :
- Les produits de change
- Le spot
- Les swaps
- Le terme
- Les options
- Les produits de taux
- Les conventions de marché
- Les FRA - Les swaps de taux
- Les cross currency swaps
- Les options
- Les swaptions
- Les credit default swaps

- Rappel des concepts techniques
- Delta, gamma et vega
- La nouvelle règlementation en matière de risque de contrepartie : collatéralisation et CVA

- Jeux de rôles
- Demande de cotation d'opérations au comptant avec calcul des impacts en P&L
- Demande d'options de change simples et complexes (vanilles, tunnels, KI forwards...)
- Demande de cotations d'instruments de couverture de taux d'intérêt (swaps, caps, collars et KI forwards, swaptions)

Actualités Fintech :
- Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes et notamment les plates-formes électroniques (FX All, 360T...)