Prise en compte de l'ESG dans l'analyse des risques sur les produits financiers

1. La formation en résumé
Cette formation propose une vision globale des différents aspects du risque ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) dans le contexte des produits financiers. Elle vise à permettre aux participants de comprendre comment les facteurs ESG amplifient les risques de marché et de contrepartie, ainsi que l'impact des facteurs de durabilité sur les risques existants et l'identification des nouveaux risques à considérer. L’un des points forts de cette formation est la capacité à définir une feuille de route d’implémentation adaptée aux établissements financiers, facilitant ainsi une intégration concrète et opérationnelle du risque ESG dans leur gestion des risques. Elle s’adresse principalement aux professionnels en poste souhaitant approfondir leur expertise dans ce domaine spécifique.

2. Les thèmes abordés
- Les principales notions autour du risque ESG : risque environnemental (physique, de transition, contentieux et réputation), risque social et risque de gouvernance.
- Identification des scénarios ESG impactant les produits financiers, notamment l’amplification du risque de contrepartie et de marché, les controverses, catastrophes naturelles, dégradations climatiques, évolutions des notations, changements réglementaires, risques géopolitiques, disruptions technologiques et évolutions du sentiment de marché.
- Analyse qualitative de l’impact de ces scénarios sur les produits financiers dérivés, avec des études sur la volatilité et la performance des marchés actions, obligations et matières premières.
- Élaboration d’une feuille de route d’implémentation comprenant l’analyse sectorielle, géographique et de capitalisation, la prise en compte du risque ESG dans les modèles de défaut soudain, la gestion du risque dans les portefeuilles de trading, l’évolution des politiques d’investissement et des appétits pour le risque, la mise en place de stress tests climatiques, la prévention du greenwashing, ainsi que l’intégration du risque ESG dans les comités de gestion des risques et les processus de notation des contreparties.
- Synthèse et conclusion avec une évaluation des acquis.

3. Éléments de méthodologie de la formation
La formation s’appuie sur une approche pédagogique interactive et pragmatique, combinant exposés théoriques et études de cas pratiques. Elle utilise des supports variés tels que des présentations PowerPoint, des illustrations concrètes et des exercices pratiques. Des outils d’évaluation comme des questionnaires à choix unique (QCU), des questions de type vrai/faux, ainsi que des sessions de questions-réponses, permettent de vérifier, réviser et consolider les connaissances acquises. Cette méthode favorise l’appropriation des concepts et facilite leur application opérationnelle dans les établissements financiers.