Prise en compte de l'ESG dans l'analyse des risques sur les produits financiers

1. La formation en résumé

Cette formation propose une vision globale et approfondie des différents aspects liés au risque ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) dans le cadre de l’analyse des risques sur les produits financiers. Elle permet de comprendre comment le risque ESG peut amplifier les risques traditionnels tels que le risque de marché et de contrepartie, tout en identifiant les nouveaux risques liés aux facteurs de durabilité. L’objectif principal est d’aider les professionnels à appréhender les implications concrètes de ces risques ESG pour leur établissement et à définir une feuille de route claire pour leur intégration opérationnelle.

2. Les thèmes abordés

- Les principales notions autour du risque ESG, incluant le risque environnemental (physique, de transition, contentieux et réputation), le risque social et le risque de gouvernance.
- Identification des scénarios ESG susceptibles d’impacter les produits financiers, avec un focus sur les facteurs aggravants du risque de contrepartie et du risque de marché, ainsi que l’analyse d’événements tels que controverses, catastrophes naturelles, dégradation climatique, évolutions réglementaires, risques souverains, disruptions technologiques et changements dans le sentiment de marché.
- Analyse qualitative de l’impact de ces scénarios ESG sur les produits financiers dérivés, accompagnée de présentations d’études relatives à la volatilité et à la performance des marchés actions, obligations et matières premières.
- Élaboration d’une feuille de route d’implémentation intégrant l’impact ESG sur la valorisation des actifs, le risque de défaut soudain, la liquidité des actifs, ainsi que l’évolution des stratégies d’investissement et des appétits au risque. Cette partie comprend également la mise en place de stress tests climatiques, la prévention du greenwashing, l’intégration du risque ESG dans les comités de risque, et la prise en compte dans le rating des contreparties.
- Synthèse finale et évaluation de la formation.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation s’appuie sur une alternance d’illustrations concrètes et d’exercices pratiques afin de favoriser l’assimilation des concepts. Des outils tels que QCU (questions à choix unique), vrai/faux et séances de questions-réponses sont utilisés pour vérifier, réviser et consolider les acquis des participants. Les supports pédagogiques comprennent une documentation PowerPoint détaillée et des synthèses régulières pour accompagner le processus d’apprentissage.