Dispositifs et ratios de résolution bancaire TLAC, MREL

La formation en résumé

Cette formation porte sur les dispositifs de résolution bancaire et les exigences prudentielles associées, notamment les ratios TLAC et MREL. Elle aborde le cadre réglementaire bâlois, les évolutions introduites par les textes BRRD, BRRD2 et CRR2, ainsi que le mécanisme de bail-in et la gestion de la liquidité en résolution. Elle vise à permettre aux participants de comprendre ces dispositifs, d’en expliquer les principaux mécanismes et d’en identifier les impacts pour les établissements concernés.

Le programme

• Contexte de la résolution bancaire et comparaison des plans de rétablissement et de résolution.


• Fonds propres et exigences réglementaires prévues par le CRR.


• Dispositif de résolution bancaire, gouvernance des autorités et mécanisme de bail-in.


• Analyse de la liquidité en résolution et scénarios de stress.


• Ratios TLAC et MREL : périmètres, exigences, dettes éligibles et évolutions réglementaires.


• Plans de résolution, auto-évaluation de la résolvabilité et reportings associés.

Les compétences visées

• Situer les enjeux du dispositif de résolution bancaire et des ratios TLAC et MREL.


• Expliquer les évolutions apportées par les textes BRRD, BRRD2 et CRR2.


• Décrire les étapes et les instruments de résolution, dont le bail-in.


• Expliquer les exigences et les mécanismes de calcul des ratios TLAC et MREL.


• Identifier les impacts des dispositifs de résolution et leur calendrier de déploiement.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux professionnels des fonctions de contrôle, du risk management, du reporting financier et réglementaire, de l’audit, de l’inspection et des services comptables et financiers. Elle peut également concerner les professionnels de la communication financière, les superviseurs externes et les fonctions de direction. Une bonne connaissance de l’économie bancaire est requise.

Éléments de méthodologie

Les supports comprennent une documentation en PowerPoint et des synthèses. La pédagogie alterne illustrations et exercices pratiques. Des QCU, des questions vrai/faux et des échanges sous forme de questions-réponses permettent de vérifier, réviser et consolider les acquis.