Intégration des crypto-actifs dans la CRR3 et la CRD6

1. La formation en résumé

Cette formation traite de l’intégration des crypto-actifs dans les dispositifs réglementaires bancaires européens CRR3 (Capital Requirements Regulation 3) et CRD6 (Capital Requirements Directive 6). Elle s’inscrit dans un contexte de mutation profonde de la réglementation bâloise, visant à encadrer de manière plus précise et contraignante les crypto-actifs au sein des bilans bancaires. Ce programme permet aux professionnels de comprendre les enjeux liés à la prise en compte des crypto-actifs, de maîtriser les méthodes de calcul des exigences de fonds propres au titre du pilier I, ainsi que les obligations relatives à la gestion des risques et à la publication prudentielle au titre du pilier III. L’un des atouts majeurs de cette formation est de fournir une feuille de route claire pour l’implémentation des dispositifs de conformité, face aux évolutions réglementaires en cours et à venir.

2. Les thèmes abordés

- Enjeux autour des crypto-actifs : marché en expansion, risques non maîtrisés, norme BCBS à transposer en droit européen.
- Définitions clés : crypto-actif, jeton de monnaie électronique, jeton référencé par un actif, service de crypto-actifs, exposition aux crypto-actifs, actifs traditionnels et tokenisés, monnaies numériques des banques centrales, autres crypto-actifs.
- Calcul des exigences de fonds propres pilier 1 : catégorisation des crypto-actifs, traitement prudentiel différencié selon les types d’actifs, limites d’exposition globale, notifications en cas de dépassement, exigences spécifiques pour les ratios de levier et de liquidité, suivi et calcul des fonds propres.
- Gestion des risques : politiques de gestion, évaluation préalable des expositions, reporting aux autorités, risques technologiques et cybersécurité, risques juridiques, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, risques de valorisation, concentration, opérationnels, tests de résistance et analyses de scénarios.
- Agenda réglementaire : propositions législatives de la Commission européenne, projets de normes techniques de l’EBA.
- Feuille de route d’implémentation : impacts sur le capital, la stratégie business, la gestion des risques, l’organisation, les systèmes de production, les technologies de l’information, la gouvernance et la communication financière.
- Synthèse et évaluation finale de la formation.

3. Éléments de méthodologie de la formation

L’approche pédagogique combine des présentations théoriques appuyées par des supports PowerPoint, des illustrations concrètes, ainsi que des exercices pratiques pour faciliter la compréhension et l’application des concepts. Des questionnaires à choix uniques, des exercices vrai/faux et des sessions questions/réponses sont intégrés afin de vérifier, réviser et consolider les acquis des participants. La formation favorise une interaction dynamique, permettant aux professionnels d’échanger sur leurs expériences et de mieux appréhender les implications opérationnelles des nouvelles normes.