Gestion ALM et rentabilite´ bancaire

1. La formation en résumé

Cette formation aborde la gestion de l'ALM (Asset and Liability Management) comme un levier stratégique essentiel pour le pilotage du bilan et du compte de résultat dans le secteur bancaire. Elle vise à faire comprendre la notion de Taux de Cession Interne (TCI) et ses modalités d’application, notamment pour les commerciaux, afin d’optimiser la rentabilité de l’établissement bancaire. L’objectif principal est de permettre aux participants de piloter efficacement les indicateurs de gestion des risques de liquidité et de taux, contribuant ainsi à une meilleure rentabilité de la banque.

2. Les thèmes abordés

- Rappel des fondamentaux : rôle d’intermédiation des banques, responsabilités de la filière ALM, identification, mesure, suivi et couverture des risques structurels pour optimiser la rentabilité des contrats clientèle.
- Pilotage du risque de liquidité en vision optimisée : explication des indicateurs clés (gaps statique et dynamique, HQLA, réserves secondaires de liquidité, LCR, NSFR), sources de refinancement, stratégies d’optimisation pour réduire les coûts, choix des couvertures adaptées, inclinaisons budgétaires favorables au produit net bancaire.
- Orientation commerciale par les taux de cession interne : définition, champ d’application, finalité, modalités de calcul et d’utilisation des TCI, notions de péréquation interproduits et intertemporelle, impact des TCI sur le pilotage commercial, illustré par des cas pratiques.
- Pilotage du risque de taux en vision optimisée : sources bilantielles du risque de taux, indicateurs de suivi (gaps statique et dynamique, MNI, EVE), cadre réglementaire IRRBB, utilisation de la sensibilité des indicateurs et stratégies de taux pour optimiser la MNI, choix des dérivés optionnels (swaptions) pour la couverture de la rentabilité.
- Synthèse et conclusion : récapitulatif des acquis et évaluation de la formation.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation s’appuie sur une pédagogie interactive combinant des présentations PowerPoint, des illustrations concrètes et des exercices pratiques. Elle intègre des outils d’évaluation variés tels que QCU, vrai/faux, et questions/réponses pour vérifier et consolider les connaissances des participants. Des synthèses régulières permettent d’assurer la bonne assimilation des notions abordées, garantissant ainsi un apprentissage progressif et opérationnel.