CRR3

1. La formation en résumé
La formation CRR3 offre une compréhension approfondie des réformes du cadre réglementaire bancaire européen issues du règlement CRR3. Elle vise à expliquer les mécanismes, concepts et enjeux liés à ces nouvelles réglementations, en particulier dans le contexte de la finalisation de Bâle III et de l’intégration des risques ESG. Ce programme permet également d’appréhender les modifications des exigences de publication du pilier 3 et de disposer d’éléments clés sur le calendrier de mise en œuvre, afin d’accompagner efficacement les professionnels de la banque dans la gestion du risque et la conformité réglementaire.

2. Les thèmes abordés
- Introduction au contexte du règlement CRR3 et nécessité du nouveau package prudentiel CRR3/CRDVI pour renforcer la résilience bancaire post-pandémie.
- Transposition de la finalisation de Bâle III en droit européen, introduction des risques ESG dans le cadre prudentiel, harmonisation des outils de surveillance et réduction des coûts liés au pilier 3.
- Réforme du ratio de solvabilité, notamment l’introduction de l’output floor à partir de 2025, avec détails sur sa définition, son calcul et ses dispositions transitoires.
- Évolutions des approches standard et IRB du risque de crédit, traitement des différentes catégories d’expositions (institutions, entreprises, détail, immobilier, dette subordonnée, actions, défaut), et ajustements liés aux modèles internes.
- Mise en œuvre des exigences de fonds propres basées sur la FRTB, clarification des méthodologies et encadrement des systèmes de trading carbone.
- Cadre de risque d’ajustement d’évaluation de crédit (CVA) et nouvelle approche standardisée pour le risque opérationnel avec simplification des méthodologies.
- Nouvelles exigences relatives à la collecte des données de pertes et gouvernance interne dans le risque opérationnel.
- Reporting réglementaire et pilier III avec mise en place du système intégré EUCLID, transparence accrue et centralisation des publications prudentielles par l’EBA.
- Réforme CRR3 relative au risque ESG, notamment la prise en compte des risques de transition énergétique et physique, et amélioration du suivi des expositions au risque ESG.
- Synthèse finale et évaluation de la formation.

3. Éléments de méthodologie de la formation
La formation s’appuie sur une approche pédagogique interactive et pragmatique, combinant présentations PowerPoint, illustrations concrètes et exercices pratiques. Des outils d’évaluation comme QCU, vrai/faux et questions-réponses sont utilisés pour valider la compréhension et renforcer les acquis. Des synthèses régulières permettent d’assurer une assimilation progressive des contenus complexes liés aux réformes CRR3. Cette méthode favorise un apprentissage dynamique adapté aux professionnels en poste souhaitant maîtriser les évolutions réglementaires du secteur bancaire.